安同學(xué)
2019-06-03 22:55如果是lag1期有自相關(guān)問(wèn)題,如何修正?這道題,不是p-value是0.03,如何認(rèn)為沒(méi)有自相關(guān)問(wèn)題?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-04 09:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如果殘差的自相關(guān)檢驗(yàn)是顯著的,顯著的可以理解為t統(tǒng)計(jì)量比較大,或者p-value比較小,就會(huì)拒絕原假設(shè),這樣的話就需要把相應(yīng)的LAG項(xiàng)加入到AR模型中。
