葉同學(xué)
2019-06-04 07:59reading29的active return 和我們?cè)跇I(yè)績(jī)歸因?qū)W的是active return 是一個(gè)東西嗎?為什么不是直接為alpha呢
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-06-04 09:58
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同學(xué)你好,這兩者確實(shí)還不太一樣,對(duì)于三級(jí)權(quán)益active return衡量可以從兩個(gè)角度看,如果是量化投資的,active return如下圖,如果是基本面投資的active return傾向于Rp-Rb。業(yè)績(jī)歸因也傾向于后面這種說(shuō)法。
