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金程教育顧老師助教
2017-10-31 09:21
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學(xué)員你好，market risk premium市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就是對(duì)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，即Rm-Rf，即超額市場(chǎng)收益excess market return。
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追問
超額市場(chǎng)收益不是超預(yù)期嗎，我感覺您的解釋我沒有理解。
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追答
學(xué)員你好，excess market return指的是market portfolio的預(yù)期收益超過無風(fēng)險(xiǎn)收益的部分。
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