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2019-06-04 11:29老師好 怎么理解yield curve movement這兩句話 總是記不住
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-06-04 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。如果future spot rate(分析師預(yù)期的未來利率)小于forward rate,那么分析師認(rèn)為價(jià)格會比市場預(yù)期更高,所以long forward會有收益。
