武同學(xué)
2019-06-05 02:3918題C選項(xiàng)說(shuō)是平行移動(dòng)，在正課時(shí)老師講過(guò)平行移動(dòng)時(shí)，可以調(diào)高convexity去獲得收益，因?yàn)闈q多跌少。所以C選項(xiàng)應(yīng)該也是對(duì)的啊，因?yàn)閎arbell會(huì)增大convexity。
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-05 10:05
該回答已被題主采納
因?yàn)轭}目里面是一個(gè)已經(jīng)存在的債券組合，如果預(yù)測(cè)未來(lái)利率是平行下降，那么所有債券組合里的債券價(jià)格都是會(huì)上升。在這個(gè)預(yù)測(cè)下，可以通過(guò)duration的管理方法，也就是說(shuō)增加債券的久期可以獲得更多的收益。
你的想法也沒(méi)有錯(cuò)，只是不適用這一題，需要單純的站在兩個(gè)組合的角度看，barbell和bullet兩者相互比較，可以選C, 不用討論整個(gè)資產(chǎn)組合的總收益。
0
0
0
0
