酒同學
2019-06-05 11:00衍生品，百題，case5，第6小題，計算合成call option價格。我的問題是，給出的無風險利率r（f）是連續(xù)的，此時似乎不應該用（1+rf）折現，而應該用e（rf）連續(xù)無風險利率來折現求call option 的price，雖然最終套利策略是沒有問題的。不知我的理解是否準確？
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1個回答
Paroxi助教
2019-06-05 14:40
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連續(xù)復合復利的是Continuous compound interest rate，復利是compound interest rate，一般來說期權的計算價格就是用復利計算即可
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