笨同學(xué)
2019-06-05 15:42Case7第4題 為什么Fixed duration是0.75倍的maturity float duration是0.25倍?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-05 17:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這是本章的默認(rèn)假設(shè)。
如果考試中沒有給定fixed端的duration,則默認(rèn)按maturity的3/4計(jì)算(assuming a convention of 3/4 of the maturity);而floating端的duration則默認(rèn)按付息時(shí)段的1/2計(jì)算
