1個回答
金程教育顧老師助教
2017-11-02 17:52
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學(xué)員你好，這道題稍微繞了個彎。beta的計(jì)算式為該資產(chǎn)和市場組合的協(xié)方差除市場組合的方差。所以和市場組合的協(xié)方差相同的兩個資產(chǎn)，它們的beta系數(shù)是一樣的。beta系數(shù)相同的兩個資產(chǎn)，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相同，所以預(yù)期收益也應(yīng)當(dāng)相同。如果預(yù)期收益不同，那說明至少有一個資產(chǎn)被誤定價了。
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