郭同學(xué)
2019-06-05 22:23老師你好，請(qǐng)問(wèn)能否詳細(xì)描述一下equity中的market neutral和factor neutral策略？從他們獲得什么樣的收益，alpha， beta是什么樣的和投資的方式和偏好的角度，謝謝
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-06-06 09:47
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同學(xué)你好，markert nuetral其實(shí)本質(zhì)上也是factor neutal的一種，它是把β對(duì)沖為0的暴露。factor neutral也可以是別的其他因子，比如說(shuō)size，或者固收中的久期，凸性等。對(duì)于投資方式偏好，這個(gè)討論的太泛泛了，只能說(shuō)市場(chǎng)中性策略是暴露于α，β為0.
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