劉同學(xué)
2019-06-05 23:27百題equity case3的第4題 計算時協(xié)方差部分的前面問怎么沒有乘以2呢
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1個回答
Paul助教
2019-06-06 15:40
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同學(xué)你好,公式就是這么定義的呀,原理上也說的通的,因為2倍的協(xié)方差,一半是A產(chǎn)生的,一半是B產(chǎn)生的,所以問一個因子的風(fēng)險,協(xié)方差只能取一半。
