Peter F
2017-11-03 11:52請(qǐng)問老師，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：資產(chǎn)A收益小于等于資產(chǎn)B收益 但是 資產(chǎn)A風(fēng)險(xiǎn)大于等于資產(chǎn)B風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2017-11-21 11:56
該回答已被題主采納
對(duì)的。資產(chǎn)A的收益一直小于資產(chǎn)B的收益，那么可以得出，A的損失大于B的損失，所以A的風(fēng)險(xiǎn)大于B的風(fēng)險(xiǎn)。這里損失和風(fēng)險(xiǎn)做了一個(gè)掛鉤。
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