倪同學(xué)
2019-06-06 16:31押題portfolio management的1.2，在百題班里林正老師說statement3是對(duì)的，押題班周琪老師說statement3是錯(cuò)的，林正老師說是題目中沒有講限制他們是一個(gè)benchmark，所以這里need not have the highest是對(duì)的，而周琪老師說這道理里只有一個(gè)benchmark，所以暗含了這個(gè)條件，所以need not have the highest是錯(cuò)的，請(qǐng)問在考試的時(shí)候如果遇到這種情況，該如何理解題目？
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2個(gè)回答
Vincent助教
2019-06-06 22:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我看到了， 我和周老師下周討論下，然后再回復(fù)你。
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追問
老師，有結(jié)果了嗎？
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Dean助教
2019-06-11 12:57該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)問題大家討論過后是這樣的，
基金經(jīng)理間相比較，IR最高的那個(gè)基金經(jīng)理所管理的投資組合SR是最高的，可以通過這個(gè)公式來解釋。
但是，有一個(gè)前提假設(shè)，是他們在投資時(shí)，是基于同一個(gè)benchmark進(jìn)行比較的。
題目中不是很嚴(yán)謹(jǐn)，沒有說明這一點(diǎn)，我們已經(jīng)向協(xié)會(huì)發(fā)郵件詢問這道題目了，在等待回復(fù)。
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