jy
2019-06-06 22:23老師??级ase 7的39題再解釋清楚點(diǎn)吧,為什么hedge上漲的利率不用BSM的call option呢?看漲利率不是要long call option on int rate嗎?答案反而要long put
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-06-10 10:18
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同學(xué)你好,這里問的是哪個(gè)描述關(guān)于futures option bond是正確的啊,C選項(xiàng)說的是錯(cuò)誤,因?yàn)樗枋龅氖且粋€(gè)put option啊。
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追問
老師我的意思是我覺得這個(gè)題選A,題目里的描述是正確的,能不能給個(gè)您的理解角度
