劉同學(xué)
2019-06-07 00:03請(qǐng)問(wèn)百題derivatives case5 的第4題 根據(jù)表格2 underlying 不是180天的libor 嗎 為什么要加上表格1里的200bp呢
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-06-10 09:31
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同學(xué)你好，這里call 與 put 鎖定的是 libor 利率，以其分別的執(zhí)行價(jià)格。
但這道題說(shuō)所的是這整個(gè)貸款的一個(gè)利率，那貸款的利率里面除了libor 還有那個(gè) constant spread 是2%，這不是call put 鎖定的，是貸款原來(lái)就有的。
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