劉同學
2019-06-07 01:36請問百題derivative case10的題4 為什么不用libor2%+0.9%之后 在與構建的cap floor對比呢 為什么直接認為2低于了floor 然后再用floor+0.9%
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1個回答
Dean助教
2019-06-10 09:53
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同學你好,我們所使用的call 與put 是鎖定的libor這個浮動利率。這個90個bp的spread是固定的存在于貸款之中的,它是不會受到我們通過call & put
鎖定這個libor的影響的。
