xinyu
2019-06-07 15:23題目書113頁20題,請(qǐng)問為什么是買7m GBP forward,而不是賣呢?他本來有100m GBP要hedge,所以本身最早是long了100m GBP的forward嗎?如果是的話,那他GBP資產(chǎn)價(jià)值下降了,不就應(yīng)該short 7m GBP forward,而不是買了呀
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-06-10 09:07
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同學(xué)你好。
這道題目說一開始有一個(gè)100GBP的頭寸,所以hedge的時(shí)候,應(yīng)該是short GBP,而不是long。
但是現(xiàn)在資產(chǎn)的價(jià)值下降,所以要完全對(duì)沖就不用short這么多GBP了,
那么為了平倉之前short的GBP,所以應(yīng)該long。
