考同學(xué)
2019-06-07 19:59【三刷最終】 請教數(shù)量里面判定是否存在多重共線性的條件: 1、每個系數(shù)的t檢驗接受原假設(shè),即每個自變量的系數(shù)為零 2、整體F檢驗拒絕原假設(shè),即F不等于零,整體對因變量有解釋力度 3、R平方很高 對嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-10 09:47
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同學(xué)你好,這個理解基本上對的。多重共線性一共有兩個經(jīng)驗法則來判斷。
Model1:T檢驗全部不通過,F(xiàn)檢驗通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗法則,多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計量降低,更不容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致二類錯誤發(fā)生的概率增大
