闕同學
2019-06-07 21:45蒙特卡洛模型不是用CIR均衡模型算的r嗎,還需要volatility和 interest rate model,并且矯正嗎? 是不是給含權債券估值時,模型都需要矯正?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-10 13:59
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同學你好,
用CIR預測利率的時候,也要假設一個volatility,所以還是要用volatility assumption. 這里的Interest rate model可以是CIR也可以是別的Model.
給含權債券估值的時候,模型都需要校正。
