笨同學
2019-06-08 00:46Case3第6題 Sharpe Ratio為什么不對?
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-06-10 10:47
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同學你好,因為distressed security的現(xiàn)金流很難估計,發(fā)生極端損失的可能性比較大, 所以用標準差會低估它的波動性,從而高估了sharpe ratio
