Jennifer
2019-06-08 08:29老師 這個公式寫的是權(quán)重相乘，為什么這里用相關(guān)系數(shù)乘也可以？是這個公式里權(quán)重就可以相當(dāng)于相關(guān)系數(shù)，還是這道題是特殊？
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1個回答
Paul助教
2019-06-10 10:16
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同學(xué)你好，你理解的沒錯，如果題目只給的是敏感系數(shù)，那么這個敏感系數(shù)可以看做成權(quán)重。根據(jù)return-based這種方法，就是要看歸因于每個因子的收益，看的就是敏感系數(shù)。從量化投資的角度，可以根據(jù)敏感系數(shù)來投資每個因子，這樣就是權(quán)重的配置。
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