Jennifer
2019-06-08 08:48老師，第二題還是不太理解，首先，文中明確說了加拿大這個經(jīng)理是做long only的，答案是在加拿大take short position，其次洪老師上課說的第三步在加拿大市場做pair trading我也不太理解，老師能把整個過程解釋一下嘛？
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1個回答
Paul助教
2019-06-10 10:33
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同學你好，首先portable alpha strategy是過去的老考點，已經(jīng)刪除；
這個策略的意思是暴露與一個市場的alpha，暴露于另一個市場的β。這里該基金經(jīng)理想投資加拿大市場的某只股票，自然有α和β，首先做空加拿大市場的股指期貨，可以對沖掉這個貝塔，再做多美國市場的股指期貨，就可以暴露另一市場的β。這就是portable alpha strategy。
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