Jennifer
2019-06-08 09:58老師，第5題，股票價格70超過行權價65，如果行權的話gain是1.5？但是當前的期權價值是8.5，所以現在還不會行權是嘛？所以信用風險是期權價值8塊. 如果股票價格漲到80塊，那option的gain是80-65-3.5是11.5，這樣option的buyer就會選擇行權，信用風險就是11.5，這個理解對嗎？
所屬：CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-06-10 13:21
該回答已被題主采納
同學你好，如果你行權賺1.5，而你期權的價值是8.5，這個時候你不應該行權，而是以8.5的價格賣掉期權。所以你面臨的信用風險是8.5。
如果你標的資產漲到了80，那這個option的價值也不可能就還在8.5上了。所以你還是找一個怎么更劃算怎么來的方法。
0
0
0
0
