安同學
2019-06-08 10:31請問老師safety first ratio和santino ratio 是一樣的嗎?
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1個回答
Irene助教
2019-06-10 10:40
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同學你好。
不一樣。
Safety first ratio=(Rp-RL)/sigma p
sortino ratio = (Rp-RL)/downside sigma p
downside sigma p 只考慮小于均值部分的標準差,所以sortino ratio更適用于衡量下行風險,或者說左偏的分布的風險。
