大同學(xué)
2019-06-08 12:46theta是怎么定義？我又記不清了 今年Mock里有道題考到這個(gè)點(diǎn) thera如果按照我的理解 這道題說(shuō)過了三十天 那么時(shí)間流逝越多theta不就不值錢了么 所以應(yīng)該theta 變??？好暈
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-06-10 11:22
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同學(xué)，greek的知識(shí)點(diǎn)里面，是在研究在保持其他條件不變的情況下，某一參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。
模型當(dāng)中vega是一個(gè)很難衡量的參數(shù)，比較類似于預(yù)期價(jià)值的概念，只能計(jì)算出波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響，波動(dòng)率越高，期權(quán)越值錢。我們只能主觀去推測(cè)at the money時(shí)候波動(dòng)率是最大的。
theta 也是一樣，是看theta 對(duì)option value的影響，theta的本質(zhì)是一個(gè)期權(quán)時(shí)間價(jià)值下降的一個(gè)速率，我們簡(jiǎn)化的理解為theta 隨著時(shí)間價(jià)值的臨近，合約到期theta 對(duì)期權(quán)的價(jià)值的影響變小。
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回復(fù)：那這道題選B就不對(duì)了呀
