安同學(xué)
2019-06-08 14:51Casebook240頁,請(qǐng)問老師,為什么c資產(chǎn)的bond duration6.85小于負(fù)債的最長期限7年就不是最佳選擇?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-10 15:50
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同學(xué)你好,
條件三里面說的是asset duration的分布要大于liability duration的分布,
portfolio C 里面下限是滿足(0.85小于1年),但是 上限不滿足, 大于7年才滿足。
