陽同學(xué)
2019-06-08 15:28為什么第6題不是tracking error?我理解的是ex ante tracking error,即relative VAR。
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1個回答
Dean助教
2019-06-10 15:43
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同學(xué)你好,tracking error 是指追蹤誤差,就是我現(xiàn)在想要追蹤指數(shù),但是由于一些原因沒有做到完全的復(fù)制追蹤,那產(chǎn)生的這種偏差叫做tracking error。
這個題是說,現(xiàn)在在頭寸中增加了固定收益,那對于固定收益來說,對它進行風(fēng)險管理的方式是關(guān)注于 duration的。
