浦同學(xué)
2019-06-08 15:38想問一下，風(fēng)險(xiǎn)偏好（risk averse or seeking）對(duì)采用AO或者ALM有影響嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-06-10 10:58
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同學(xué)你好。
asset allocation都是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡。
在AO中，給定風(fēng)險(xiǎn)厭惡，這個(gè)時(shí)候才能畫出efficient frontier，
ALM中，不喜歡風(fēng)險(xiǎn)，才要用asset來cover liability。
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