MandyMa
2019-06-08 22:07老師好請(qǐng)問(wèn)reading23課后題14題為什么用effective duration4.12呢?公式里是modified duration*Δy,所以為什么不用4.92
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-10 16:30
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同學(xué)你好,
首先三級(jí)不太區(qū)別ED和MD了,所以經(jīng)?;煊?,一般只會(huì)出現(xiàn)其中一種duration,直接用就行了。
之所以這一題用Effective duration,因?yàn)檫@里求得是expected return, 二選一的話所以要用一個(gè)expected duration.
