穆同學
2019-06-09 02:41老師,第二個statement,是說pai?是風險中性?為啥?
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1個回答
Paroxi助教
2019-06-10 15:15
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同學你好,計算期權的價值,用的上漲下跌的概率不是標的資產真的上漲下跌的概率,而是一個風險中性的概率呀。我們是假設期權無論上漲下跌都只能獲得一個無風險的收益,從這一個角度推導出來的概率
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追問
就是算paiu的那個公式,就已經(jīng)風險中性了。
