劉同學(xué)
2019-06-09 09:25請(qǐng)問(wèn)押題equity 6題 股票之前的相關(guān)性變小不應(yīng)該降低risk嗎
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Paul助教
2019-06-10 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里比較的兩次華麗的交易導(dǎo)致的結(jié)果。開(kāi)始是相對(duì)于基準(zhǔn)做了高配和低配兩支相關(guān)性較高的，比如說(shuō)高配了美的集團(tuán)，低配了格力電器；active risk衡量的是和基準(zhǔn)收益率的差別，那么這時(shí)候你可以想象差別是不大的。因?yàn)楦窳兔赖幕就瑵q同跌。后面呢，先把配置還原，又高配低配了兩個(gè)相關(guān)性低的，比如高配了美的，低配了中國(guó)平安，由于這兩個(gè)股票相關(guān)性低，那么偏離于基準(zhǔn)會(huì)變得更大。
0
0
0
0
