claire
2019-06-09 13:17相關(guān)性為正0.8和負(fù)1時(shí)誰(shuí)的分散化效果好
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-06-10 11:26
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同學(xué)你好,是負(fù)1 的時(shí)候分散化效果更好。
可以參考組合方差的公式來(lái)理解,當(dāng)?shù)扔谪?fù)1的時(shí)候求出來(lái)組合的方差是最小的,如果是兩資產(chǎn)的 情況,可以寫(xiě)成平方差的公式。
