安同學(xué)
2019-06-09 13:28這里的theta是不是和equity里不一樣，是還有多久到期
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-06-10 13:51
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同學(xué)，greek的知識(shí)點(diǎn)里面，是在研究在保持其他條件不變的情況下，某一參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。
模型當(dāng)中vega是一個(gè)很難衡量的參數(shù)，比較類似于預(yù)期價(jià)值的概念，只能計(jì)算出波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響，波動(dòng)率越高，期權(quán)越值錢。我們只能主觀去推測(cè)at the money時(shí)候波動(dòng)率是最大的。
theta 也是一樣，是看theta 對(duì)option value的影響，theta的本質(zhì)是一個(gè)期權(quán)時(shí)間價(jià)值下降的一個(gè)速率，我們簡(jiǎn)化的理解為theta 隨著時(shí)間價(jià)值的臨近，合約到期theta 對(duì)期權(quán)的價(jià)值的影響變小。
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