wujiegang
2019-06-09 13:34老師，asset allocation2010年的真題第A問，關(guān)于選擇具體的portfolio的問題。題目要求的回報(bào)率是9.6%，下面給出了諸多的portfolio可供選擇，答案說的是選擇收益率剛好在9.6%以上和一下的兩個(gè)portfolio（組合3和組合4），但是這兩個(gè)portfolio并不是SP ratio最高的，而題目中也要求了在給定收益率的情況下風(fēng)險(xiǎn)最小，我理解是不是應(yīng)該在收益高于9.6%的組合中選一個(gè)SP ratio最大的，在收益率低于9.6%的組合中選一個(gè)SP ratio最低的 也就是組合3和組合7.
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-06-10 12:17
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同學(xué)你好。
不是的。
對于不考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的Corner portfolio來說，應(yīng)該選離目標(biāo)收益率9.6%旁邊最近的兩個(gè)組合。
因?yàn)檫@里其實(shí)是用兩個(gè)組合的線性組合，來近似有效前沿9.6%。
此時(shí)如圖。AB做組合，比CD做組合更近似目標(biāo)組合，所以AB更好。
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