耿同學
2019-06-09 15:17mock72第25題，在forward premium的情況下，依舊100% hedge，不應該是risk aversion嗎？這章的基本就是說，越risk aversion, 越多的hedge。況且在這個情況下，不hedge的return會更高。答案怎么可能是選return objective 呢？
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1個回答
Irene助教
2019-06-10 13:44
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同學你好。
題目當中有一句話，第二個黑點：? Testa was not overly risk averse.
所以不是從風險厭惡的角度來說的。
而第一個黑點說了：? Testa fully believed in his investment process, which was to be the primary focus in generating investment returns.
收入是T同學的primary focus。所以從return objective的角度來講，更好。
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