劉同學(xué)
2019-06-09 15:57Fixed income 百題第十二題,第三問,答案選c,原文進入一筆付固定收浮動的交易,duration降低,為什么會增加利率敏感性?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-10 17:25
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同學(xué)你好,
久期代表的就是價格對利率的敏感性,所以floating rate的久期小,那么代表著它的敏感度就低。
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追問
以這道題的題干,我理解如果支固定,收浮動,則利率敏感性增加是嗎?
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追答
支固定,收浮動,久期減小,則利率敏感性減小。
