張同學(xué)
2019-06-09 16:16老師您好，這道模考題#40（詳見圖片），答案中比較VaR時沒有考慮它們的顯著水平是不一樣的，我把VaR的值除以不同的Z值，再統(tǒng)一計(jì)算為5%下的年VaR，發(fā)現(xiàn)和答案中的結(jié)論是相同的（都是科技行業(yè)）。 是答案錯了，還是不需要統(tǒng)一顯著水平就可以直接比較VaR值？謝謝。
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-10 13:56
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同學(xué)你好，如果協(xié)會沒勘誤，我們只能假設(shè)他就是對的，他這里確實(shí)是沒有考慮顯著性水平所帶為的問題。我個人覺得，顯著性水平不同，不好直接比較，理論上應(yīng)該拉到同一個顯著性水平進(jìn)行比較?；蛘呶覀冎苯颖容^三者的標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差最小的就是VaR最小的。
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好的，我明白了，謝謝您！
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