MandyMa
2019-06-09 17:38老師好請問reading24課后題12題,對題干有個疑問,他明明說是要做duration netrual策略,為什么組合里只包含bullet,單純long bullet不是會增加duration嗎
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-10 17:06
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同學(xué)你好,
原始組合應(yīng)該是是barbell,在兩端,那么這個Barbell組合的久期肯定是在中間的某個期限,所以買一個中期bullet,合理配比權(quán)重還是可以做到duration neutral的。
