楊同學
2019-06-09 21:37歷年上午真題,Trading 2014 B 第二問;為何Fixed Income的Volatility增加會導致Corridor變窄呀。變化率增加了,corridor如果進一步收窄,那不是使得portfolio要頻繁地去進行rebalancing么。。。貴呀。。。
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1個回答
Paul助教
2019-06-10 17:55
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同學你好,你說的是我們組合里面如果有很多資產(chǎn),其中一個資產(chǎn)比如債券是風險大,我擔心成本,會設(shè)置更寬,一般來說資產(chǎn)的風險高我都是設(shè)置更小的寬度,控制該資產(chǎn)的風險。
