金同學
2019-06-10 00:19衍生品case 12 Montero，第三題，支固定收浮動swap，不是應該減少duration嗎？為什么老師說是增加了對利率的敏感性呢？ 之前的的課，老師都是說支出的固定利率duration大，收回的浮動利率duration小，收浮支固的swap都是用來調(diào)減duration的，以前的計算題調(diào)減duration都是這么算的，這不是有點矛盾了嗎？
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1個回答
Dean助教
2019-06-10 10:09
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同學你好，這里是說這個swap 最終呈現(xiàn)出的效果；
它一開始是一個浮動利率的貸款，它沒有利率風險；
但是通過這個swap使這個浮動利率貸款轉成為固定利率的貸款后，這個固定利率貸款面臨的利率風險的敏感度是在上升的。
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