hellohello
2019-06-10 08:57請問押題question 2 ARCH不應(yīng)該是檢驗序列自相關(guān)嗎?我看講題時列出來的公式是Et和Et-1的關(guān)系,這不是應(yīng)該是序列自相關(guān)的公式嗎?為什么由此可以判定異方差呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-10 11:13
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同學(xué)你好,ARCH是檢測條件異方差的。不是序列自相關(guān)。
ARCH是殘差的平方和滯后項殘差的平方之間的回歸。
而殘差的自相關(guān)是指今天殘差和滯后項的殘差的相關(guān)系數(shù)。
