袁同學
2019-06-10 12:42這兩個只是點怎么理解？（1）payer swap（支付固定，收到浮動），浮動的久期小，所以久期變小，預期未來利率上升； （2）received swap（支付浮動，收到固定），固定的久期大，所以久期變大，預期未來利率下降；
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1個回答
Paroxi助教
2019-06-10 14:42
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同學你好，浮動債券在每次付息日都回歸面值，可以近似的考慮為浮動債券的久期等于0 。預期利率上升，收浮動支固定相當于在減少久期。價格下跌的少。反之亦然，預期利率下降，收固定支浮動相當于在增加久期。價格上升的多。賺的多。
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