劉同學(xué)
2019-06-10 20:34請問Casebook derivatives 2012年的B題 沒讀懂題意…
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-11 09:45
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同學(xué)你好,這個就是在說期權(quán)的二階導(dǎo),gamma,他是跟債的凸性相同的性質(zhì),本質(zhì)上就是漲的多跌的少。你按我說的理解
他的意思就是標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌,導(dǎo)致put 價值上漲的幅度,超過了由于標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲相同單位,導(dǎo)致的put價值下跌的幅度。
