劉同學
2019-06-10 21:29請問casebook derivatives 2010年D題 這樣解哪里思路錯了嗎…感覺也說的通
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-11 10:12
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同學你好,
你這個算法是不行的,因為你第一步算出來的回報是站在期貨頭寸本身的一個收益率,是以4667為原來價格的一個比例。
而你的3.5%是我組合的回報,這個是以組合原來價值為基礎的一個回報率,這兩個回報率就不在一相緯度上,自然不能相加減。
做這種題目盡可能用具體金額來做,因為金額可以直接相加減,百分比如果分母不同,是沒法相加減的,不在一個緯度,這樣特別容易錯。
