劉同學
2019-06-10 23:44Casebook derivatives 2009年 B題 1.總是不太理解spot rate要用外幣匯率折算 麻煩老師解釋下 2.put option 在mark to market 時為什么不用考慮時間價值 直接相減呢
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-11 10:18
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同學你好,這個是二級的一些知識點了,本質(zhì)上是外幣要遞減收益,因為我現(xiàn)在跟你結(jié)算,后面的利息就收不到了,所以要遞減收益。
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追問
嗯嗯麻煩老師再解答下第2個小問題
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追答
同學你好,時間價值是考慮在我期權(quán)本身的價格上的,而不是我期權(quán)行權(quán)能賺多少錢。這里是讓你計算這個期權(quán)面臨多大的信用風險的金額,你就看這個期權(quán)行權(quán)我能掙多少錢,能掙的錢就是我面臨的信用風險的金額。
