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2019-06-11 00:04Q45沒有理解,這道題考的是什么,答案是什么意思
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1個回答
Paul助教
2019-06-11 14:59
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同學(xué)你好,請問你問的是45題嗎?圖片上是46-48題。
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追問
對的 Q45
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追答
同學(xué)你好,這題其實就是根據(jù)case中內(nèi)容判斷,就事論事。
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追答
他的操作邏輯在這里:If the price relationship between a pair diverges, Kopernicus expects mean reversion over a few days or weeks and places long–short positions accordingly to take advantage of the divergence.也就是說兩只相關(guān)的股票價差擴大,他預(yù)計短期就會縮小價差。
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追答
那么這種操作最大的問題在于,價格回歸不一定是迅速的,如果持續(xù)不回歸,甚至擴大就會觸及他量化選股設(shè)置的止損線,如果頻繁止損這種策略就失敗了。
