陳同學(xué)
2019-06-11 06:34請(qǐng)問，1、condor strategy的money neutral，是要求每一年的money duration相等，是嗎？我還以為是四年的money duration加一起等于0，我理解錯(cuò)了？ 2、condor是short/long 一個(gè)短期，一個(gè)長(zhǎng)期的債券，兩個(gè)中間期限的債券，不一定要求是2年，5年，10年，30年，是嗎？看這道題是1年，5年，10年，30年
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-06-11 11:58
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同學(xué)你好，
1、condor strategy的money neutral，是要求每一年的money duration相等，是嗎？我還以為是四年的money duration加一起等于0，我理解錯(cuò)了？----你理解錯(cuò)的，是四個(gè)債券，每個(gè)之間的dollar duration 相等。
2、condor是short/long 一個(gè)短期，一個(gè)長(zhǎng)期的債券，兩個(gè)中間期限的債券，不一定要求是2年，5年，10年，30年，是嗎？看這道題是1年，5年，10年，30年。----沒有特意要求必須指定是哪一年，只要期限能區(qū)分開中長(zhǎng)短就可以了。
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