郭同學(xué)
2017-11-08 22:51第12題選不包括哪個(gè),我根據(jù)ck=ps來(lái)看,c和p代表看漲和看跌期權(quán),k代表是國(guó)債,s是標(biāo)的資產(chǎn),不是都包括的嘛,沒(méi)搞懂請(qǐng)解答。
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1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-11-09 15:05
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同學(xué)你好!
題目說(shuō)的是根據(jù)put-call-forward parity,不是put-call parity。put-call-forward parity是C+K=P+FP/(1+rf)^T, 它用forward contract代替了underlying asset。
