騰同學(xué)
2019-06-11 09:29請問老師，如果想測試是否有多重貢獻(xiàn)性的問題時，老師說t-statistic是不顯著的，因為每一個X都可以解釋Y，但是F-test整體顯著，而且R平方很高。可是我怎么覺得是相反的。不是說越顯著越好嗎？t檢驗不顯著不是不能reject H0嗎，不就說說那個系數(shù)=0，X是不能解釋Y的嗎？ 第二個問題，關(guān)于K變大，R平方升高，adjusted R變小，這個變小是相對于R平方說的，還是相對于adjusted R本身說的？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-06-11 10:42
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同學(xué)你好，
多重共線性是經(jīng)驗法則來判斷的。t檢驗不能拒絕原假設(shè)，就是說斜率顯著的等于0，而F卻有意義，說明單個自變量的斜率都是沒用的，但是所有的自變量加在一起卻能夠解釋Y，這種情況下大多可能是有多重共線性問題。
第二個問題，K變多時，adjusted R方變小，是指跟原來K沒增加時的adjusted R方比較的。而不是R方和adjusted R方比較。
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追問
單個自變量的斜率都是沒用的，說明每一個X都不能解釋Y對嗎
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追答
同學(xué)你好，是的，因為如果偏斜率都等于0，那我這些自變量怎么變，并不影響Y的變化。所以這個時候回歸方程是沒有意義的。
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