Monica S
2019-06-11 21:192019mock B AM,請問第44題為什么這么算?怎么理解?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-06-12 16:48
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同學(xué)你好,這道題是讓我們?nèi)ズ铣梢粋€(gè)call的payoff,通過無套利定價(jià)的原理,我們手里現(xiàn)在沒有購買期權(quán)的成本,所以這時(shí)候我們要去借錢來買期權(quán)吧,那就是borrowing money,直接判斷A錯(cuò)誤。
題目中說的是12個(gè)月嘛,肯定是用一年的利率去折現(xiàn)咯,B正確
因?yàn)閔edge ratio=△C/△S,我們要合C,就是要買h份的股票來去對沖呀。所以C也正確
