Vincent
2019-06-11 22:51老師,我想問下curvature變大用condor,volatility變大的long barbell和short bullet洪老師上課說是三筆,但是bullet不是指一組債券組合嗎,怎么會是一筆? 還有butterfly就是volatilitity時用的嗎?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-06-12 10:55
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同學(xué)你好,什么是筆?說的太通俗了,不太懂你的意思,重新描述一下吧
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就是volatility變大時long 兩筆barbell,short一筆bullet。
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***老師為了方便你形象記憶把一組債券看成一筆,這一筆債券的確可能有很多只債券,但是都是中期債券,中期債券到期日都比較相近,所以看成一筆。
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好的。謝謝老師
